Econométrie des séries temporelles macroéconomiques et financières.
Auteur
Source
- Paris : Economica, 2002 - 428 p.
Résumé
- Présentation complète et détaillée des techniques les plus récentes de modélisation des séries temporelles.
Première partie : analyse univariée et multivariée des processus stationnaires (processus ARMA, modèles de fonction de transfert, analyse d'intervention, processus de VAR et causalité).
Deuxième partie : développements récents relatifs à l'économétrie des processus non stationnaires, analyse approfondie des tests de racine unitaire, de la cointégration et de la modélisation à correction d'erreur.
Troisième partie : développements contemporains de l'économétrie des processus non linéaires.
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