Econométrie des données de panel. Théorie et applications.

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Résumé

L'originalité de cet ouvrage repose sur deux orientations :
- la première vise à présenter les modèles et les méthodes d'estimation usuels appliqués sur données de panel. Ce manuel se divise en douze chapitres qui couvrent des thèmes aussi divers que les spécificités des données de panel, les modèles à erreurs composées et à effets fixes, les tests d'hypothèses sur données de panel, l'autocorrélation et l'hétéroscédasticité des perturbations, les modèles dynamiques, les systèmes d'équations, le modèle à coefficients aléatoires, les panels incomplets et processus de sélection, les variables qualitatives et censurées, la non stationnarité ou encore les panels spatiaux ;
- la seconde orientation se traduit par un souci d'illustration des méthodes d'estimation de l'économétrie des données de panel. Pour cela, de nombreux exemples sont traités : certains ont été réalisés avec les logiciels SAS, Eviews et STATA, d'autres reposent sur des articles d'économie appliquée tirés de revues nationales et internationales pour illustrer la pertinence des modèles et des méthodes d'estimation décrits.

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