A. Etude de séries chronologiques saisonnières fréquemment perturbées.
B. Désaisonnalisation d'une série chronologique par minimisation des perturbations.

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Résumé

Etude par des méthodes de régression linéaire par morceaux avec autocorrélations des résidus à la fois de l'évolution des saisonnalités de certaines séries mensuelles et des effets de perturbation qui sont surtout : les grèves, les augmentations tarifaires, les fêtes à dates mobiles. Une méthode toute nouvelle de désaisonnalisation est proposée en considérant comme perturbations les ruptures de pente dans la tendance et les changements durables de saisonnalités. On considère qu'on a des séries "propres", c'est à dire où les seules fluctuations non tendancielles sont aléatoires et non dues à des phénomènes connus type grèves, fêtes mobiles etc...
On obtient alors des séries corrigées des variations saisonnières. En étudiant tendance, saisonnalités et résidus on aboutit à un nouveau modèle de prévision.

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